Факултети > Факултет по икономически и социални науки
Икономическа задача
Jack Johnson:
Погледнато чисто теоретично нека разгледаме следната ситуация:
1) На пазара се търгуват 10 емисии AAA, BBB, CCC, ..., JJJ
2) Началната пазарна цена на всички емисии е 100 виртуални валутни единици.
3) Курс купува/продава е един и същ, т.е. няма сплит.
4) Цената за деня на дадена емисия се определя случайно в края на предходния ден като се спазват следните ограничения:
4.1) Ако цената на емисията е над 30 виртуални валутни единици, то цената на емисията може да се измени случайно нагоре или надолу, но в диапазона от 10 виртуални единици.
4.2) Ако цената на емисията падне под 30 виртуални валутни единици, то цената на емисията се закотвя твърдо на 30 виртуални валутни единици. В края на деня се прави нова преоценка (отново на случаен принцип).
Ако търговията започва с 10 000 виртуални валутни единици и търгуваме 100 дни целта е:
1) Да се намери такава стратегия, която да доведе загубата до минимално равнище.
2) Да се намери такава стратегия, която да доведе печалбата до максимално равнище.
3) Същите две условия, но при положение, че дневното изменение не е твърдо 10 валутни единици, а 10%.
Някакви предложения?
Атанас Терзийски:
Здрасти Иване,
не мога да реша задачата (много ми е сложна), но за пореден път се убеждавам колко е важна приложната математика: хубаво е, че си постнал и във ФМИ форума - там очаквам да е по-интересната дискусията... Въпреки всичко, докато четох условието (поста ти по-горе) се замислих колко много (в пъти) студенти в З. Европа учат икономика пред теоретичните дисциплини... Друг интересен въпрос е дали те се обучават по икономика защото се харчи или защото немската (примерно) институция е решила така...
Може би всички тия размисли са основата на прехода към прилагане на теориите измислени и неприложени до сега. Веднъж говорих с един мой приятел от ФМИ пред който се възхищавах как немците приложили система за избяхване на задръстванията по магистралите (а това е сериозен проблем за Г.) - той ми отговори: "хехе - това е супер прост алгоритъм от преди 50 години, измислен от... (някой си)" - тогава разбрах как теоретиците на 21-ви век губят пред приложните учени, в която графа попадаш ти :)
Успех фен!
Tosh:
Според мен:
- Прекалено много случайни и неизвестни велични.
- Не си споменал как се търгува, колко може да се търгува на ден, произволно ли можеш да търгуваш с каквито си искаш валути когато си искаш? Има ли други играчи, от които да зависиш, и какво е тяхното поведене?
- Ако имаш предвид симулация на реален пазар, като Форекс, там курсовете не се променят на случаен принцип и могат да се улавят тенденции и цикли - това е начинът да се печели разумно; чрез разпознаване на модели (pattern matching). Ако в пазара обаче няма никакви модели и цените скачат нагоре-надолу всеки ден по напълно случаен принцип - това би било лотария.
Jack Johnson:
Търгуването е много лесно, в деня X си харесваш някоя емисия и купуваш толкова дялове/акции, колкото решиш, стига да не надвишиш лимита по сметката си (в началото 10 000), т.е. първия ден можеш да купиш 100 дяла от която и да било емисия.
Няма ограничения в обема на дневната търговия.
Изменението на цената е напълно случайно.
Търгува само един човек (ти).
BORIME4KA:
При това условие съм съгласен с Тош - тук става дума за лотария, а не за стратегия! Иначе аз вече спечелих първата си хилядарка на борсата :-)
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия